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量化是如何收割游资大佬的-903

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今日康鹏科技强势涨停后被砸,收盘只上涨3.82%。从龙虎榜来看,3家量化席位现身,而该股近期融券余额猛增,昨天融券余额5800万,相当于流通值的4%。有意思的是,甚至连知名的游资小余余发文表示绝望,这几天游资被量化收割惨了,都想退市不玩了。

  好在,盘后证监会很快出台监管措施;沪深交易所也对程序化交易单日最高申报笔数达到20000笔以上的交易行为予以重点监控。有私募人士表示,(环境)不停优化,及时推出措施,总归是好事。

  游资被量化“收割”?
  近期量化投资争议较多,市场对量化投资的质疑也屡见不鲜。

  比如知名游资“小余余888”昨天深夜表示,这两年游资非常惨淡……最直观的就是龙虎榜上的游资明显越来越少。

  
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  有私募人士在朋友圈表示“一般投资人只能做多才能盈利,而量化是既可以做多也可以做空盈利,目前当下的交易环境和交易制度明显是倾向于做空者的,这是一件很奇葩的事情。”

  有投资者表示,“今日早上,食品饮料板块涨停了两只20cm,一个品渥食品,一个西部牧业,结果西部牧业封住了涨停板,品渥食品却炸板了,区别就在于,品渥食品有融券,西部牧业没有融券。”这又回到了近期量化机构的焦点——那融券问题。甚至还有人总结规律,避免被收割,“凡是有融券标识的个股一律不得追高,几乎涨停必烂板……但不影响低吸。”

  以个股康鹏科技的融券数据为例,其在8月30日的融券余额为1772.83万元。到8月31日,融券余额突然暴增到了5783万元。

  今日早盘,康鹏科技一路拉升,在10点30分左右封死涨停,不过之后很快就被资金砸开,然后股价一路回落,收盘时只上涨了3.82%。康鹏科技在7月20日才上市,一个多月时间,融券余额就达到了5783万,相当于流通值的4%。

  从龙虎榜来看,卖榜席位中,卖一、卖二合计卖出3600万,而在买入席位中,除了买4席位是兴业证券厦门湖里大道之外,其余4家买入席位中,有3家席位是量化机构席位。其中卖出席位中的卖一、卖二合计卖出3600万,刚好是炸板后的成交额,量化机构可能在涨停板附近砸出了3600万的筹码。

  这种情况近期并不罕见。

  比如国泰环保。8月17日,国泰环保融券仅有1000万,但是8月23日的涨停高点,其融券余额达到了惊人的1.26亿。

  A股巨无霸融券排名靠前的万科才有1亿的融券量,国泰环保流通盘呢只有9个亿。第二天早盘低开,似乎就不奇怪了。

  另外还有实朴检测(此股流通市值当时只有10亿左右)。8月15日此股融券余额仅150万,8月23日激增到1900万,8月24日进一步增加到3200万,结果此后连续两天大幅低开。

  有市场人士在朋友圈表示:“现在前一天封板很硬的票,不是当天被砸成狗,就是第二天大低开,近期的山西证券人民网都是这样的走势。为什么?因为当天涨停的时候量化会融券卖出,这样不论是当天砸下来还是第二天大低开再买券还券都能大赚,请问散户你想融券?抱歉没有,请
问谁能在券商那融到券?”


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